Риск-менеджер

Управление валютными и товарными рисками. Формирование валютной позиции. Обеспечение корректности и непрерывности ведения риск позиции. Разработка стратегии управления валютными рисками. Определение лимитов риск-позиций. Разработка аналитических отчётов. Совершенствование и автоматизация бизнес-процессов службы. Ключевые достижения: • Построена модель прогнозирования рисков, использующая метод Монте-Карло • Построена модель прогнозирования валютных и процентных рисков для оценки свопов • Заключены договоры на брокерское обслуживание, договоры RISDA • Заключены форвардные контракты для хеджирования валютных рисков • Подготовлена факторная модель и составлена статистика определяющая частоту и характеристику рисковых ситуаций, с целью контроля и нивелирования операционных рисков подразделения • Разработана аналитическая программа для расчета валютной позиции и определения риск-метрик • Разработана аналитическая программа для оценки рисков по портфелю кредитов и для расчета внутренней ставки • Автоматизирован процесс расчета риск метрик для портфеля ценных бумаг • Автоматизирована система формирования и рассылки отчетов • Автоматизирована система получения и преобразования биржевой информации • Проведены операции хеджирования на товарных биржевых рынках

Участие в управлении рисками (рыночным, ликвидности, операционным). Мониторинг, ведение и закрытие позиций клиентов в случае превышения допустимого уровня рисков, развитие системы управления рисками брокера. • Разработаны шаблоны Excel для определения необходимого состава позиции клиента для закрытия, для мониторинга обеспечения по опционной позиции клиента, для определения достаточности денежных средств по счетам и достаточности ценных бумаг клиента • Проанализирована динамика цен корпоративных облигаций и установлена взаимосвязь между изменениями кредитных рейтингов и спредами доходности облигаций • Подготовлен алгоритм расчета риск-показателей на языке R, написана программа для расчета VaR • Подготовлен шаблон excel для определения размера и состава позиций клиентов на срочном рынке

Выявление и определение рисков и их анализ, анализ портфелей активов, определение соответствия нормативам, проведение стресс-тестирования, подготовка документов. Регулярно проводится стресс-тестирование, подготовлены отчеты о рисках и другие необходимые документы. При присвоении рейтинга был отмечен высокий уровень организации системы управления рисками: https://www.ra-national.ru/ru/press_release/58819/719833

Содействие в выявлении и определении рисков и их анализе, анализ портфелей активов, определение соответствия нормативам, проведение стресс-тестирования, содействие в подготовке документов. Регулярно проводится стресс-тестирование, подготовлены отчеты о рисках и другие необходимые документы. При присвоении рейтинга был отмечен высокий уровень организации системы управления рисками: https://www.raexpert.ru/releases/2020/sep23b/

Сопровождение задач Государственной программы. Построение экономических моделей, работа с массивами данных, свод и анализ информации, содействие в подготовке ответов на запросы. Успешно подготовлены отчеты о выполнении программных документов, проанализированы полученные результаты, подготовлена экономическая модель.

Обязанности и функции: Заключение сделок на финансовых рынках. Подготовка аналитических материалов, отчетов и презентаций. Разработка инвестиционных стратегий. Ключевые достижения: • Проанализировал и протестировал электронные информационные продукты, разработанные компанией «Интерфакс». • Осуществил ежедневный анализ корпоративных событий и новостей публичных российских и зарубежных компаний, на основании информации СМИ, публикуемой отчетности и почтовой корреспонденции эмитентов. Подготовлены аналитические обзоры и записки по эмитентам рынка акций и облигаций

Обязанности и функции: Заключение сделок на финансовых рынках. Подготовка аналитических материалов, отчетов и презентаций. Оценка финансового состояния российских и зарубежных компаний, расчет показателей эффективности компаний. Анализ финансового рынка. Разработка инвестиционных стратегий, предложение торговых идей. Ключевые достижения: • Подготовил презентации двух инвестиционных проектов. Произвел моделирование денежных потоков, рассчитал приведенную стоимость проекта и основные показатели эффективности, сформировал графики расходов и доходов и графики реализации работ. • Произвел анализ отраслей инвестирования, оценил перспективы развития, произвел оценку конкурентной среды. • Разработал аналитическую модель, позволяющую в оперативном режиме отслеживать динамику котировок ключевых инвестиционных товаров и активов, обобщать и анализировать полученные данные. • Произвел анализ ликвидности облигаций на российском рынке. Все облигации, приобретаемые в портфели паевых инвестиционных фондов, обладали высоким уровнем ликвидности. • Подготовил отчеты по финансовому состоянию компаний-эмитентов акций и облигаций с анализом и оценкой ключевых финансовых показателей для кредитного комитета. • Подготовил и направил клиентам ежемесячные отчеты о рыночных рисках по инвестиционным портфелям.

Обязанности и функции: Заключение сделок на финансовых рынках. Анализ финансовых рынков. Разработка торговых стратегий. Взаимодействие с контрагентами через средства телефонной и электронной связи, участие в переговорах и в личных встречах. Участие в разработке общего процесса торговли. Ключевые достижения: • Эффективно заключил сделки с инструментами с фиксированной доходностью на внебиржевом рынке Европы и США. • Разработал и применил эффективную торговую стратегию, что позволило повысить доходность заключаемых сделок. • Развил аналитический аппарат в части торгуемых операций: разработал ряд индексов, отслеживающих изменение цен активов и процентных ставок, что способствовало росту доходности по операциям. В основе индексов заложены котировки процентных свопов, процентные ставки межбанковского кредитования и ставки центральных банков. • Запустил процесс торговли с дополнительным контрагентом. • Принял участие в разработке и запуске процесса заключения сделок с высокой степенью автоматизации.

Обязанности и функции: Оформление операций с ценными бумагами. Обеспечение расчетов по операциям с ценными бумагами. Участие в процессе оптимизации системы расчетов. Ключевые достижения. • Эффективно оформил операции с ценными бумагами и клиентские платежные операции, не допустил ошибок в оформлении операций. • Создал шаблон формата сообщения SWIFT МТ 515 и участвовал в запуске процесса обмена подтверждениями между контрагентами. Была запущена система подтверждений расчетов, что повысило эффективность проведения расчетов. • Постоянно поддерживал деловую переписку и телефонную связь с представителями бэк-офисов контрагентов для обеспечения расчетов, не допустил задержки в расчетах. • Участвовал в развитии системы электронного документооборота, тестировал внесенные изменения. Эффективность системы расчетов возросла. • Участвовал в развитии системы регистрации сделок, тестировал внесенные изменения. Эффективность системы возросла.

Обязанности и функции: Анализ денежных потоков по клиентским валютным счетам, оформление клиентских платежных ордеров, участие в разработке методических документов. Ключевые достижения: • Разработал часть методики определения уровня неснижаемого остатка на счетах для осуществления бесперебойности расчетов и поддержания высокого уровня доходности по операциям. Методика принята. • Участвовал в разработке системы управления пассивами. Разработал концептуальную систему управления пассивами, позволившей на основании ретроспективных данных о денежных потоках повысить доходность от размещения средств. • Написал пробную ТЗ системы, позволявшей в автоматическом режиме отслеживать запланированные платежи. • Изучил международный опыт функционирования казначейств различных финансовых организаций, в том числе коммерческих и инвестиционных банков. Подготовил аналитические материалы и выступил с предложениями по разработке методики управления ликвидностью. • Участвовал в разработке предложений по улучшению условий обслуживания у корреспондентов. Условия обслуживания были улучшены.